海通证券API接入实战：从零开始玩转量化交易

最近帮朋友搞量化交易系统，发现海通的API文档藏得挺深，网上零散的教程又总缺关键步骤。折腾两周终于跑通全流程，干脆把踩坑经验整理成这份接地气的指南，适合有点Python基础又想自己捣鼓自动交易的朋友。

一、准备工作：别急着写代码

1. 开户硬门槛

• 资金账户得是海通机构版（个人户也能申请但流程复杂）
• 最近三个月月均资产≥50万（这个标准2024年刚下调过）
• 提前准备好营业执照复印件（个人用身份证）和公章扫描件

2. 开发环境配置

二、API申请：这些坑我帮你踩过了

在海通机构服务专区找到"量化交易接入申请"，注意这几个关键点：

• 申请理由写"量化策略研究"比写"自动交易"通过率高
• IP白名单要填服务器公网IP（家用宽带动态IP会被拒）
• 接口权限建议先勾选行情查询和模拟交易（实盘权限要二次审核）

等3个工作日内收到带API_KEY的邮件后，记得马上测试连通性：

import requests
API_BASE = '
headers = {'Authorization': 'Bearer YOUR_API_KEY'}
r = requests.get(f"{API_BASE}/ping", headers=headers)
print('连接成功' if r.status_code == 200 else '检查密钥')

三、核心功能开发详解

1. 实时行情获取

用/realtime接口比用websocket更稳定，特别是对新手：

def get_realtime(symbol):
params = {'symbol': symbol, 'type': '1min'}
r = requests.get(f"{API_BASE}/realtime",
headers=headers,
params=params)
return pd.DataFrame(r.json['data'])

返回的数据包含这些关键字段：

• last_price：最新成交价
• bid1：买一价（想快速卖出就参考这个）
• volume：当前成交量

2. 委托下单模块

实战中发现海通的/order接口对参数顺序有严格要求：

def create_order(symbol, price, amount, side):
data = {
'symbol': symbol,        股票代码
'price': str(price),     必须转字符串
'quantity': int(amount),必须转整数
'side': side.upper,    BUY/SELL
'type': 'LIMIT'          只支持限价单
r = requests.post(f"{API_BASE}/order",
json=data,
headers=headers)
return r.json['order_id']

特别注意：海通的A股交易单位是股不是手，买茅台100股得写600519.SH和100（不是1手）

四、风控要点：别等爆仓才看

在ht_quant_trader.py里我加了这些保险：

• 每单不超过总资产的5%（用/account接口实时查余额）
• 单日交易次数≤100次（海通的风控红线）
• 撤单失败自动重试机制（用/cancel接口时加while循环）

有个朋友没做流速控制，API调用触发了海通的流量限制，账户被临时冻结了两小时。建议加个这样的计数器：

class APICounter:
def __init__(self):
self.count = 0
def check(self):
self.count += 1
if self.count % 30 == 0:
time.sleep(1)

五、调试技巧：省下80%排查时间

海通的模拟环境()比实盘宽松很多，建议：

def get_orders(days=1):
today = datetime.now.strftime('%Y%m%d')
params = {'start_date': today, 'end_date': today}
r = requests.get(f"{API_BASE}/orders",
params=params,
headers=headers)
return pd.DataFrame(r.json['data'])